Oppure quando importi il DWG attivi l'opzione di combinare i materiale per Layer, ovviamente devi mettere tutti le entità con lo stesso materiale nello stesso layer.
Poi, non so se c'è una finestra che ti permette di visionare la lista delle entità importate. Quando vai nel pannelo di controllo degli shader clicca sull'iconcina in altro a destra a fianco del nome dell'oggetto.
Ora non ho modo di farti uno screen-shot ma lo troverai facilmente.