Non capisco cosa intendi con "immagini in DWG", dal momento che il DWG è un formato vettoriale.
Se sono immagini, le selezioni e apri i settaggi dello Strumento Figura. Nel pannello "Formato immagine" c'è un menu a comparsa dove puoi scegliere il formato di archiaviazione. Non usare il pulsante "Salva come", che serve per registrarne una copia esterna.